檢索結果:共2筆資料 檢索策略: "張光第".ccommittee (精準) and ckeyword.raw="新冠肺炎"
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本研究致力於探討在全球金融危機(GFC)和新冠肺炎(COVID-19)兩場系統性危機中,另類投資和一般常見金融商品之關聯性。本論文運用向量自我迴歸模型(VAR)、Granger因果關係檢定、衝擊反應…
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本文的主要目的在於使用平滑轉換GARCH模型探討新冠肺炎事件對股市動態波動性結構之影響。考慮結構改變的調整方法來處理隱藏在波動性變數資料產生過程的結構轉變現象是相當直觀的。而且使用平滑轉換方法進行估…